 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
41
исключением мебели, бытовой техники и автомобилей. Это связано с тем. что данные товары
являются товарами длительного пользования и потребитель не всегда меняет их при росте дохода*.
* Хайман Д. Н. Современная микроэкономика: анализ и применение. М.: Финансы и статистика,
1992.Т. 1. С.159.
Глава 3. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ВЫБОР В УСЛОВИЯХ РИСКА И
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
3.1. ПОНЯТИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА
До сих пор рассматривались случаи, когда цены, доходы и другие переменные были точно
определены. Иными словами, теория полезности использовалась как средство прогнозирования
потребительского выбора, осуществляемого среди некоторого количества «известных перспектив».
Однако во многих случаях выбор, производимый потребителями, связан со значительной
неопределенностью. Например, невозможно точно определить результаты, возникающие при:
• покупке страхового полиса,
• участии в лотерее,
• покупке акций различных предприятий,
• выборе места работы и т. д.
Таким образом, потребители должны или могут выбирать среди альтернатив, отличающихся
степенью риска, которому они будут подвержены.
Человек, страхующий свой дом от пожара, соглашается с определенной потерей небольшой суммы
денег (страхового взноса) в предпочтении перед комбинацией малой вероятности потери дома и
большой вероятности обойтись без потерь, то есть он выбирает определенность в предпочтении перед
неопределенностью. И наоборот, человек, покупающий лотерейный билет, подвергает себя большой
вероятности потери небольшой суммы денег (цена лотерейного билета) и малой вероятности большого
выигрыша во избежание обоих рисков. Он выбирает неопределенность в предпочтении перед
определенностью.
Как уже отмечалось, этот выбор присутствует и при решении других экономических вопросов.
С теоретической точки зрения очень важно объяснить, каким образом потребители выбирают тот или
иной вариант поведения в условиях нескольких альтернатив, как они реагируют на элемент риска,
какую он играет роль при осуществлении ими своего выбора. В рамках теории полезности необходимо
выяснить, возможно ли рационализировать это поведение и что именно будет максимизировать
рациональный потребитель.
Все попытки определить функцию полезности на основе наблюдения за реакцией индивидуумов на
вероятностные ситуации восходят к статье Бернулли о Санкт-Петербургском парадоксе (1737 г.)*. При
объяснении этого парадокса Бернулли пришел к выводу, что рациональное поведение максимизирует
неожидаемый денежный выигрыш, а удовлетворение от этого выигрыша. Иначе говоря,
потребитель руководствуется не «математическим ожиданием», а «моральным ожиданием» успеха, при
котором вероятность взвешивается по полезности дохода, зависящей, в свою очередь, от его
абсолютного уровня. Предельная полезность дохода с каждым приростом последнего снижается, что
заставляет потребителей настаивать на увеличивающихся выплатах, чтобы компенсировать риск
потери: никто не станет платить 1000 руб. за шанс выиграть 2000 руб. с вероятностью 50%.
* Бернулли Д. Опыт новой теории измерения жребия. В кн.: Теория потребительского поведения и спроса / Под. ред. В.
М. Гальперина. СПб.: Экономическая школа, 1993. С. 11-27.
Эти положения были развиты и далее. Поскольку полезность дохода можно соотнести с
изменениями в его уровне, то можно объяснить тот факт, что большинство потребителей играют в
азартные игры и в то же время страхуют имущество.
Позднее Дж. фон Нейман и О. Моргенштерн в фундаментальном труде «Теория игр и экономическое
поведение» (1943 г.) дали формальное доказательство того, что принцип максимизации ожидаемой
полезности является критерием рациональности ожидаемых решений. Они разработали систему аксиом
количественной полезности, из которых следует существование такой функции полезности,
математическое ожидание значений которой согласовано с предпочтениями субъекта. Иными словами,
потребитель в состоянии определить, что предпочтительнее: набор благ или лотерейный билет