 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
151
Один из математических результатов теории линейной регрессии говорит, что оценка
N, является
несмещенной оценкой с минимальной дисперсией в классе всех линейных несмещенных оценок.
Остаточная дисперсия вычисляется по формуле
Современный факторный анализ
— направление многомерного статистического анализа, которое
позволяет выявить внутренние, непосредственно неизмеримые переменные (факторы) между
коррелирующими показателями хозяйственной деятельности. Различают два основных метода
современного факторного анализа: метод главных компонент и классический факторный анализ.
Модель метода главных компонент выглядит так:
z
j
= a
j1
F1 + a
j2
F2 +...+ a
jn
F
n
,
где z
j
— исходные показатели;
F1, F2, ..., F
n
— компоненты (факторы);
a
jn
— факторные нагрузки на j-ю переменную.
Модель классического факторного анализа выглядит несколько иначе:
z
j
= a
j1
F1 + a
j2
F2 +...+ a
jm
F
m
+ a
j
F
j
+ u
j
,
где исходная переменная z
j
линейно зависит от m общих факторов F1, F2, ..., F
m
(обычно m намного
меньше n) и характерного фактора и
j
. Общие факторы описывают корреляции между параметрами,
характерный фактор учитывает оставшуюся дисперсию исходных показателей.
Основные этапы современного факторного анализа: