 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
56
где I - сумма начисленных процентов за предлагаемый период пользования кредитом;
О - запрашиваемая сумма кредита;
(n-1) - число календарных дней, принимаемых в расчет при начислении процентов по кредиту, где n - число календар-
ных дней от начала кредитной операции (дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка)
до ее завершения;
i - процентная ставка по кредиту.
2. Расчет наращенной суммы долга по кредиту
S=О+I,
где S - наращенная сумма долга по кредиту;
I - сумма начисленных процентов за предлагаемый период пользования кредитом.
3. Расчет суммы пеней (неустойки) при неисполнении банком обязательств по кредиту Банка России.
где П - пени (0,3 ставки рефинансирования).
Наращенная сумма долга определяется по формуле
S=0+1+П.
Расчет рыночной стоимости государственных ценных бумаг производится на основании
биржевой информации о средневзвешенных ценах, сложившихся на начало дня, в который
производится выдача кредита Банка России по итогам последней торговой сделки на ОРЦБ либо
последнего проведенного аукциона по размещению государственных ценных бумаг, по формуле
где t - порядковый номер выпуска государственных ценных бумаг в залоговом портфеле;
m - количество выпусков государственных ценных бумаг в залоговом портфеле;
V
t
- рыночная цена государственных ценных бумаг;
Q
t
- общее количество государственных ценных бумаг t-гo выпуска;
K
t
- соответственный поправочный коэффициент Банка России, установленный по t-му выпуску;
N
t
- номинальная стоимость государственных ценных бумаг.
Расчет достаточности обеспечения кредита Банка России. Обеспечение ломбардного кредита или
кредита овернайт считается достаточным, если рыночная стоимость государственных ценных бумаг (Р)
всех выпусков, входящих в залоговый портфель, скорректированная на установленный Банком России
соответствующий поправочный коэффициент (для ГКО - 0,8; для ОЦБ - 0,9), равна или превышает
сумму испрашиваемого ломбардного кредита или максимально возможную сумму овернайт, включая
начисленные проценты за предлагаемый период пользования кредитом Банка России, т.е.
S
? Р ? S + max Р,
где S - наращенная сумма долга по ломбардному кредиту или кредиту овернайт;
Р - рыночная стоимость государственных ценных бумаг, скорректированная на соответствующий поправочный
коэффициент;
max P - стоимость одной государственной ценной бумаги, имеющей максимальную средневзвешенную цену в залоговом
портфеле, скорректированная на соответствующий поправочный коэффициент.
При решении задачи 1.18 следует использовать положение Банка России ¹ 53-П
б
от 28 августа 1998
г. «Об обращении облигаций Банка России».
ЗАДАЧА 1.14
12 июля 1998 г. Банк России предоставил коммерческому банку «Ростком» ломбардный кредит на 10
календарных дней под 36% годовых в сумме 10 млн. руб.
Определить сумму начисленных процентов за пользование кредитом, наращенную сумму долга.
ЗАДАЧА 1.15