 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
155
Требуется:
1. Определить позицию банка на конец дня по каждой валюте: вид и сумму.
2. Составить отчет по валютной позиции по форме:
Для справки.
Курсы валют на отчетную дату:
Доллар 10
Английский фунт стерлингов 20
Немецкая марка 5
Швейцарский франк б
Французский франк 1
ЗАДАЧА 9.9
Предлагаются следующие курсы USD/ДМ:
курс «спот» -1,5260/1,5270
средний курс -1,5265.
Котировка рейтерского термина FWDT: USD/ДМ -3,4/1,9.
Котирующий банк заключает «своп» sell and buy.
Требуется:
1. Определить курс для продажи долларов на немецкие марки завтра.
2. Назвать, каким будет курс обратной сделки по «свопу».
3. Определить результат операции для котирующего банка.