 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
2
УДК 330.105
ББК 65.290.2я73
Д79
РЕЦЕНЗЕНТЫ:
кафедра математического моделирования экономических процессов
Финансовой академии при Правительстве РФ;
доктор экономических наук, профессор А.В. Мищенко
Дубров А.М.
Д79 Моделирование рисковых ситуации в экономике и бизнесе: Учеб. пособие/А.М. Дубров,
Б.А. Лагоша, Е.Ю. Хрусталев; Под ред. Б.А. Лагоши.— М.: Финансы и статистика, 2000.— 176 с.: ил.
ISBN 5-279-02068-0.
Рассматриваются подходы к учету факторов неопределенности и риска в экономической практике,
а также математические модели, используемые для этих целей. Анализируются ситуации,
возникающие в условиях неопределенности и недостатка информации при принятии управленческих
решений. Содержание иллюстрируется прикладными задачами с решениями.
Для студентов, обучающихся по специальностям «Статистика», «Математические методы и
исследование операций в экономике», «Информационные системы в экономике» и другим
экономическим специальностям. Для аспирантов, преподавателей, а также для предпринимателей,
организующих свой бизнес.
Д 2404000000-031 136 – 98
УДК 330.105
010(01)-2000
ББК 65.290-2,73
ISBN 5-279-02068-0
© А.М. Дубров, Б.А. Лагоша
Е.Ю. Хрусталев. 1999
ОГЛАВЛЕНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ.....................................................................................................................................................................................................
3
Глава 1 РИСК И ЕГО ИЗМЕРЕНИЕ
.................................................................................................................................................................
4
1.1. РИСК И ПРИБЫЛЬ....................................................................................................................................................................................
4
1.2. МЕРЫ РИСКА.............................................................................................................................................................................................
6
Глава 2 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИГРЫ.................................................................................................................................................................
8
2.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИГР....................................................................................................
8
2.2. СМЕШАННЫЕ СТРАТЕГИИ
..............................................................................................................................................................
12
2.3. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ В СМЕШАННЫХ СТРАТЕГИЯХ (ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ)...................................................................
13
2.4. МАЖОРИРОВАНИЕ (ДОМИНИРОВАНИЕ) СТРАТЕГИЙ.......................................................................................................
16
Задачи для самостоятельного решения
.................................................................................................................................................
17
Глава 3 ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА (ИГРЫ С ПРИРОДОЙ)
.....................
18
3.1. ПОНЯТИЕ ИГРЫ С ПРИРОДОЙ........................................................................................................................................................
18
3.2. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ПОЛНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ......................................................................
20
3.3. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РИСКА...........................................................................................................................
22
3.4. ВЫБОР РЕШЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ДЕРЕВА РЕШЕНИЙ (ПОЗИЦИОННЫЕ ИГРЫ)......................................................
23
3.4.1. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДЕРЕВА РЕШЕНИЙ................................................................................
23
3.4.2. АНАЛИЗ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ ДЕРЕВА РЕШЕНИЙ...........................................................................
24
3.4.3. ОЖИДАЕМАЯ ЦЕННОСТЬ ТОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ....................................................................................................
27
3.5. ЗАДАЧИ С РЕШЕНИЯМИ....................................................................................................................................................................
28
Глава 4 ФУНКЦИЯ ПОЛЕЗНОСТИ НЕЙМАНА - МОРГЕНШТЕРНА...............................................................................................
33
4.1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И АКСИОМЫ................................................................................................................................
33
4.2. ИЗМЕРЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ К РИСКУ...........................................................................................................................................
36
4.3. СТРАХОВАНИЕ ОТ РИСКА
...............................................................................................................................................................
38
Глава 5 ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РИСКА................................................................................................................
42
5.1. ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПЛАНИРОВАНИЯ ФИНАНСОВ
.............................................................................................
42
5.2. ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ СТОИМОСТИ ФИРМЫ...............................................................................................................................
46
5.2.1. ЧИСТАЯ ПРИВЕДЕННАЯ СТОИМОСТЬ (БЕЗРИСКОВАЯ СИТУАЦИЯ)..................................................................
46
5.2.2. КОЭФФИЦИЕНТЫ ДИСКОНТИРОВАНИЯ ДЛЯ РИСКОВАННОГО ПРОЕКТА.....................................................
48
5.3. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОГО ПРОЕКТА.....................................................................................................................................
49
5.4. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ ПРОЕКТА
..........................................................................................................
51
Глава 6 СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИГРЫ..............................................................................................................................................................
53
6.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
..............................................................................................................................................................................
53
6.2. СВОЙСТВА СТАТИСТИЧЕСКИХ ИГР
...........................................................................................................................................
54
6.2.1. ВЫБОР ФУНКЦИЙ РЕШЕНИЯ..................................................................................................................................................
57
6.2.2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ.................................................................................................................................
60
Глава 7 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ..................................................................................................................................................
62