 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
93
Решение задачи с использованием данного метода включает следующие основные шаги:
• вычисление функций принадлежности
с использованием соотношений (4.2);
• построение нечеткого отношения порядка
;
• минимизация отношения
;
• определение отношений предпочтения на множестве альтернатив и выявление лучшей
альтернативы. Для этого вычисляется отношение предпочтения между альтернативой a
j
и всеми
остальными альтернативами, функция принадлежности которого имеет вид:
где I
j
— множество индексов альтернатив, с которыми может сравниваться j-я альтернатива.
Решение задачи ранжирования можно описать соотношениями:
где r
j
— ранг альтернативы.
Наиболее предпочтительная альтернатива имеет самый низкий ранг.
4.8. Методика решения прикладных задач на ЭВМ
4.8.1. Многокритериальный выбор методом максимннной свертки в сфере банковского
кредитования
Банковское кредитование
С развитием рыночных отношений процесс кредитования банками предприятий сопряжен с
многочисленными факторами риска, способными повлечь за собой непогашение ссуды в установ-
ленный срок. При анализе кредитоспособности заемщика определяется возможность своевременного и
полного погашения задолженности по ссуде; степень риска, которую банк готов взять на себя; размер
кредита, который может быть предоставлен в конкретной ситуации; условия предоставления кредита.
В современных условиях анализ кредитоспособности связан не только с оценкой
платежеспособности клиента на определенную дату, но и с выявлением наиболее предпочтительных
заемщиков, прогнозированием их финансовой устойчивости в перспективе, учетом возможных рисков
по кредитным операциям. Проведение такого всестороннего анализа позволяет банку более эффективно
управлять кредитными ресурсами и получать прибыль.
Применяемые банками методы в области кредитования основаны на данных бухгалтерских отчетов,
поэтому они позволяют лишь оценить кредитоспособность ссудозаемщика, не обеспечивая выбора
наиболее оптимального заемщика в целях минимизации факторов риска для банка и наиболее
эффективного планирования своей деятельности в будущем.
Рассмотрим применение метода принятия решений, основанного на теории нечетких множеств в
области кредитования, позволяющего повысить обоснованность принимаемых решений и обеспечить
выбор наиболее рационального варианта из множества допустимых.
К региональному отделению сберегательного банка России обратились четыре предприятия с
просьбой о предоставлении им кредита. Поскольку ресурсы банка ограничены, перед ним стоит задача
выбрать одно предприятие, лучшее по комплексу критериев качества. В рассматриваемой задаче
предприятия являются альтернативами, из которых предстоит сделать выбор лучшей. Альтернативы
обозначим через а1, ...,a
4
.
Для оценки кредитоспособности предприятий-заемщиков используем данные их бухгалтерской
отчетности (табл. 4.1).
Таблица 4.1
Данные бухгалтерской отчетности
Финансовый показатель
Значение показателя для предприятия, тыс. руб.