 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
156
ЗАДАЧА 9.10
Клиент банка заключает с банком форвардный контроль на продажу 1 млн. долл. против немецких
марок на 3 месяца.
Курс «форвард» 72/91 - 17.07.98 г.
Курс «спот» 1,7995/1,8005 - 15.04.98 г.
Требуется определить:
1. Сколько получит банк 17.07.98 г.?
2. Как банк может застраховать риск путем осуществления обратной сделки, если курс на 17.07.98 г.
- 1,7950/1,7960, а при продаже банком- 1,800.
ЗАДАЧА 9.11
Закройте форвардную сделку с клиентом «свопом», предупредив риск банка по открытой позиции и
с другим банком, используя условие задачи 9.10. Курс - 1,800.
Требуется определить результаты первой и второй сделок, а также валютную позицию банка.
ЗАДАЧА 9.12
Закройте форвардную сделку по условию задачи 9.10 с помощью депозитных операций в двух
валютах на 3 месяца, если текущие депозитные ставки на 3 месяца в долларах 3,965/4,215, в немецких
марках - 5,965/6,215.
Требуется указать прибыль банка по обмену немецких марок по курсу (-50).
ЗАДАЧА 9.13
Банк имеет длинную валютную позицию 1 млн. долл., купив их 05.02.98 г. на споте по курсу 1,8100.
Однако курс начал падать и понизился до 1,8010 в тот же день. Валютная позиция банка на 05.02.98 г.
+1 000 000 долл. - 1810 000 ДМ.
Требуется:
1. Определить, какими сделками «своп» банк может пролонгировать открытую валютную позицию.
2. Выполнить сделку «своп» sell and buy 07.02.98 г.
3. Допустим, что банк совершил сделку и в течение 07.02.98 г. курс повысился до 1,8150. Закрыть
позицию сделкой «спот».
4. Рассчитать объем прибыли банка.
ГЛАВА 10
БАНКОВСКИЕ РИСКИ
10.1. АНАЛИЗ СОВОКУПНОГО КРЕДИТНОГО РИСКА
Задачи параграфа посвящены анализу кредитного портфеля - совокупного кредитного риска. Особое
внимание уделяется детальному изучению правил оценки качества ссуд и создания резерва на
возможные потери по кредитам, установленного ЦБ РФ, а также сравнению отечественной и
зарубежной практики.
Задачи 10.1-10.3 знакомят с методикой определения группы риска по отдельным ссудам на основе
Инструкции ЦБ РФ ¹ 62а, номерными и балльными методами оценки качества ссуд. Их решение
вырабатывает навыки экономического мышления и ответственность за принятые решения.
Задачи 10.4 - 10.11 позволяют изучить правила образования, движения и использования резерва на
покрытие потерь по ссудам, а также источников их создания в соответствии с Правилами ЦБ РФ ¹ 61,
Инструкциями ЦБ РФ ¹ 62а и ¹17.Перед их решением студенты должны изучить бухгалтерский учет
и отчетность по этим операциям. При этом необходимо составлять бухгалтерские проводки и формы
отчетности.
Задачи 10.7-10.12 помогают выработать навыки аналитической работы по расчету и анализу