 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
181
где ?D — результирующий рост банковских депозитов;
?R — первоначальный рост банковских депозитов;
с
— предпочитаемое заемщиком отношение наличности в структуре выдаваемых кредитов;
r — норма обязательных резервов конкретного банковского учреждения.
Размер мультипликатора в данной формуле выражается отношением
Рост денежной массы в обращении (М), состоящей из наличных денег и банковских депозитов,
определяется по формуле (21.2)
Выражение
называют денежным мультипликатором.
21.2. Основные показатели статистики кредита
Открытие кредита (кредитной линии) — это соглашение, согласно которому кредитор обязуется на
определенных условиях предоставить в распоряжение клиента определенную сумму, которую тот
сможет использовать по своему усмотрению.
Основные показатели кредитной статистики могут быть сгруппированы следующим образом:
показатели, связанные с условиями и возможностями выдачи кредита;
показатели расчета процентов за выданный кредит;
показатели, связанные с анализом уровня кредитного риска для заемщика (банка) или уровня
кредитоспособности клиента.
К первой группе относятся следующие показатели.
1. Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков: (21.3)
где К
рз
— совокупная сумма требований банка к заемщику или группе взаимосвязанных заемщиков по
кредитам, учтенным векселям, депозитам в драгоценных металлах, другим долговым обязательствам, а
также забалансовых требований (гарантий, поручительств) банка в отношении данного заемщика,
предусматривающих исполнение в денежной форме. Требования включаются в расчет с учетом степени
риска. Сюда относятся величины просроченных ссуд, просроченная задолженность, а также
приобретенные долговые обязательства клиента-заемщика;
К — капитал банка, в который входят уставный капитал, добавочный капитал, фонды заемщика и
величина нераспределенной прибыли.
Под взаимосвязанными заемщиками понимаются юридические и физические лица — заемщики,
связанные между собой экономически или юридически (т.е. имеющие общую собственность и (или)
взаимные гарантии, обязательства; существует также совмещение одним физическим лицом ряда
руководящих должностей). Иными словами, финансовые трудности одного из заемщиков делают
вероятным возникновение финансовых трудностей другого (других) заемщика (заемщиков).
При расчете данного показателя в группу взаимосвязанных заемщиков включаются все дочерние и
зависимые организации.
В соответствии с нормативами Центрального банка РФ значение этого показателя установлено в
размере 25%.
2. Максимальный размер крупных кредитов — устанавливается как процентное соотношение
совокупной величины крупных кредитов и собственных средств (капитала) банка.
Под крупным кредитом понимается совокупная сумма требований к одному заемщику (или группе
связанных заемщиков) банка по кредитам с учетом 50% суммы забалансовых требований — гарантий,
поручительств, имеющихся у банка в отношении одного заемщика (или группы связанных заемщиков),
превышающая 5% собственных средств (капитала) банковского учреждения.
Решение о выдаче крупных кредитов (займов) должно в обязательном порядке приниматься